Сравнение QGRW с GRW
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.83% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between QGRW and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов QGRW и GRW
Секторы
QGRW
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Технологии
QGRW
GRW
Коммуникационные услуги
QGRW
GRW
Потребительский циклический сектор
QGRW
GRW
Промышленность
QGRW
GRW
Здравоохранение
QGRW
GRW
Финансовые услуги
QGRW
GRW
Энергетика
QGRW
GRW
-
Потребительский защитный сектор
QGRW
GRW
-
Коммунальные услуги
QGRW
GRW
-
Сырьевые материалы
QGRW
-
GRW
Недвижимость
QGRW
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. GRW — Ранг доходности на риск
QGRW
GRW
Сравнение QGRW c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 13.58 | -11.93 |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и GRW
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -0.45% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.27% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.17% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 8.89% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.89% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.89% | +12.18% |
Сравнение комиссий QGRW и GRW
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и GRW
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QGRW and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: WisdomTree and TCW. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор