PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий QGRW и GDE

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

QGRW vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.95

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.47

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.77

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.77

-5.11

QGRW vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.95

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.13

+0.18

Корреляция

Корреляция между QGRW и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и GDE

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и GDE

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.01%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-22.66%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-16.07%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.75%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.84%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.02%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

25.26%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

32.25%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

26.19%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

26.19%

-4.96%