Сравнение QGRW с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
QGRW и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и GDE
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
QGRW vs. GDE — Ранг доходности на риск
QGRW
GDE
Сравнение QGRW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.95 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.47 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.77 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.77 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.95 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и GDE
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и GDE
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -32.01% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -22.66% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -16.07% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.75% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.84% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.02% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 25.26% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 32.25% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.19% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.19% | -4.96% |