Сравнение QGRW с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
QGRW и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и FTDS
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
QGRW vs. FTDS — Ранг доходности на риск
QGRW
FTDS
Сравнение QGRW c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.97 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.32 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и FTDS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и FTDS
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и FTDS
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -56.53% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.98% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -4.01% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.92% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.91% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и FTDS
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 2.78% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.68% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 17.98% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.64% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.14% | +1.09% |