PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 16.73%/yr for FTDS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.45%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и FTDS

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-0.07%

Correlation

The correlation between QGRW and FTDS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between QGRW and FTDS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QGRW и FTDS

Секторы
QGRW
FTDS

Технологии

52.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.4%

Промышленность

8.0%
19.8%

Здравоохранение

4.3%
9.4%

Финансовые услуги

4.1%
27.9%

Энергетика

0.6%
20.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
FTDS
9.4%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
FTDS

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
FTDS
3.4%

Промышленность

QGRW
8.0%
FTDS
19.8%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
FTDS
9.4%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
FTDS
27.9%

Энергетика

QGRW
0.6%
FTDS
20.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
FTDS
1.9%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
FTDS

-

Сырьевые материалы

QGRW

-

FTDS
8.0%

Недвижимость

QGRW

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIGFTDS с EPU

Доходность на риск

QGRW vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.55

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.34

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.03

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.12

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FTDS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.55

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.32

+1.34

Просадки

Сравнение просадок QGRW и FTDS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-56.53%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-6.57%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.04%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.65%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.87%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.45%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и FTDS

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.58%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.90%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.90%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.65%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.14%

+0.93%

Сравнение комиссий QGRW и FTDS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и FTDS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and FTDS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs FTDS's -56.53%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 16.73% for FTDS. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTDS is Mid Cap Blend Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.70% for FTDS.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор