PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и FTDS


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.05%13.64%11.12%11.75%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

First Trust Dividend Strength ETF

Сравнение комиссий QGRW и FTDS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.


Доходность на риск

QGRW vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.12

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.97

-1.31

QGRW vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.32

+1.00

Корреляция

Корреляция между QGRW и FTDS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и FTDS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTDS в 1.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и FTDS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FTDS.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-56.53%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.98%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.01%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.92%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.91%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и FTDS

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

2.78%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.68%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.98%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

17.64%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

20.14%

+1.09%