Сравнение QGRW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QGRW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 30.37% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и FMTM
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QGRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QGRW
FMTM
Сравнение QGRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.23 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.18 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и FMTM
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и FMTM
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -12.12% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.12% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -6.27% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.89% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.21% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и FMTM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 10.78% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 19.28% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.38% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.19% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.19% | -1.96% |