PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий QGRW и FMTM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

QGRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.68

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.23

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.18

-6.52

QGRW vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между QGRW и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и FMTM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и FMTM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-12.12%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.12%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-6.27%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.89%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.21%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и FMTM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

10.78%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

19.28%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.38%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

23.19%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.19%

-1.96%