PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

QGRW и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%.

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий QGRW и DLN

И QGRW, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

QGRW vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.55

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.60

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.51

+0.80

Корреляция

Корреляция между QGRW и DLN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DLN

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DLN

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRWDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-57.84%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.08%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.16%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.58%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.26%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DLN

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRWDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

3.75%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

6.88%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

14.10%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

13.29%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.16%

+5.07%