PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с DGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 16.28%/yr for DGS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность 15.43%, а DGS немного ниже – 15.16%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS

1 день
0.55%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.36%
1 год
26.93%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и DGS

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		15.16%21.18%1.13%19.08%0.95%

Correlation

The correlation between QGRW and DGS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between QGRW and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

QGRW vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.74

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.40

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.69

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

9.05

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.23

+1.43

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DGS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-61.83%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.06%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-19.31%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.86%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.58%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DGS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.95%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.04%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.57%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

14.87%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.31%

+3.76%

Сравнение комиссий QGRW и DGS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DGS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DGS в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.19%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and DGS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (4.95%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs DGS's -61.83%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 16.28% for DGS. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.58% for DGS.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор