Сравнение QGRW с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
QGRW и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и DFE
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
QGRW vs. DFE — Ранг доходности на риск
QGRW
DFE
Сравнение QGRW c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.97 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.33 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.28 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и DFE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и DFE
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и DFE
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -69.38% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.41% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -6.96% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -17.86% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.28% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и DFE
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.92% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.83% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 17.00% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.94% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.70% | +1.53% |