Сравнение QGRW с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Core Alternative ETF (CCOR).
QGRW и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и CCOR
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
QGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QGRW
CCOR
Сравнение QGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.12 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.10 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.17 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.32 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.12 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.15 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и CCOR составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и CCOR
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и CCOR
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -22.99% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -9.17% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -17.30% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.08% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.97% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и CCOR
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 2.13% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 5.44% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 10.73% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 11.13% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 10.81% | +10.42% |