PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с AVEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. QGRW is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 24.04%/yr for AVEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 25.08%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-1.71%

Correlation

The correlation between QGRW and AVEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between QGRW and AVEM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRW и AVEM

Секторы
QGRW
AVEM

Технологии

55.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.2%

Промышленность

7.6%
8.1%

Здравоохранение

4.4%
2.5%

Финансовые услуги

3.7%
18.6%

Энергетика

0.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

QGRW
55.0%
AVEM
39.5%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
AVEM
4.9%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
AVEM
8.2%

Промышленность

QGRW
7.6%
AVEM
8.1%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
AVEM
2.5%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
AVEM
18.6%

Энергетика

QGRW
0.5%
AVEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
AVEM
2.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

AVEM
7.3%

Недвижимость

QGRW

-

AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

QGRW vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.15

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.78

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.46

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

13.15

-6.29

QGRW vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и AVEM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-36.05%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.13%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.02%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.33%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-10.07%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.45%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и AVEM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.09%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

10.91%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

18.79%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

21.17%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.71%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.76%

+0.44%

Сравнение комиссий QGRW и AVEM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и AVEM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVEM в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and AVEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 24.04% for AVEM. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор