PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. QGRW is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 26.72%/yr for AVDV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-1.11%

Correlation

The correlation between QGRW and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between QGRW and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и AVDV

Секторы
QGRW
AVDV

Технологии

55.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
15.4%

Промышленность

7.6%
22.8%

Здравоохранение

4.4%
2.3%

Финансовые услуги

3.7%
13.6%

Энергетика

0.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

QGRW
55.0%
AVDV
6.6%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
AVDV
15.4%

Промышленность

QGRW
7.6%
AVDV
22.8%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
AVDV
2.3%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
AVDV
13.6%

Энергетика

QGRW
0.5%
AVDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

QGRW

-

AVDV
21.0%

Недвижимость

QGRW

-

AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

QGRW vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.53

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.36

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.12

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

12.44

-5.58

QGRW vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и AVDV

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-43.01%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.19%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.17%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.24%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.76%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.30%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и AVDV

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.26%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.88%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.25%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.41%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.77%

+1.43%

Сравнение комиссий QGRW и AVDV

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и AVDV

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.09%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.72% vs 26.27% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.72% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор