PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с USIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и USIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHX

Сравнение комиссий QGRPX и USIAX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.37

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

4.85

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.99

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.78

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

45.29

-44.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.37

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между QGRPX и USIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и USIAX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности USIAX в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и USIAX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-4.88%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-0.81%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-4.88%

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-0.20%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-0.22%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.09%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и USIAX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.14%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

0.86%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

1.65%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

5.63%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

4.50%

+14.93%