Сравнение QGRPX с GQEPX

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QGRPX и GQEPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и GQEPX.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.