PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и EMPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с FSSGXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий QGRPX и EMPTX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.26

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.84

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.42

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

9.35

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.26

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между QGRPX и EMPTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и EMPTX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и EMPTX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-46.03%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-14.50%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-41.73%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-11.81%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-18.72%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.94%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и EMPTX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.66%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.96%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

18.98%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.24%

+0.19%