PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий QGRPX и AMRGX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.20

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

2.91

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.10

+0.53

Корреляция

Корреляция между QGRPX и AMRGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и AMRGX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и AMRGX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-80.32%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-13.98%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-35.42%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-11.44%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-40.45%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.78%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и AMRGX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.00%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

23.66%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

28.35%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.88%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.32%

-1.89%