Сравнение QGRO с TAXF
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Quality Factor fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. QGRO is passively managed, while TAXF is actively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 0.80%/yr for TAXF. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 1.35%.
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
TAXF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.27M | $9.20M | $14.19M | |
| $2.11M | $2.54M | $2.31M |
Сравнение доходности по годам QGRO и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.08% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 1.35% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.60% |
Correlation
The correlation between QGRO and TAXF is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, QGRO and TAXF have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. TAXF — Ранг доходности на риск
QGRO
TAXF
Сравнение QGRO c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | TAXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.06 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.88 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и TAXF
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и TAXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -13.93% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -2.93% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -5.53% | -18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -13.70% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.31% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -3.09% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.88% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и TAXF
American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 1.27% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 2.55% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 3.06% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 4.24% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 4.63% | +18.21% |
Сравнение комиссий QGRO и TAXF
И QGRO, и TAXF имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и TAXF
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TAXF в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and TAXF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRO has higher volatility (4.82%) compared to TAXF (1.27%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs TAXF's -13.93%.
On 5-year performance, QGRO leads with 10.15% vs 0.80% for TAXF. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 10.15% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRO and TAXF have the same expense ratio: 0.29% per year.
TAXF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.18% for QGRO.
QGRO is categorized as Quality Factor, while TAXF is Municipal Bonds.
TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор