PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.24%
13.41%
QGRO
IWY

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 30.89%.


QGRO

С начала года

35.32%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

21.24%

1 год

44.00%

5 лет (среднегодовая)

19.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWY

С начала года

30.89%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

13.40%

1 год

35.63%

5 лет (среднегодовая)

20.83%

10 лет (среднегодовая)

17.45%

Основные характеристики


QGROIWY
Коэф-т Шарпа2.912.06
Коэф-т Сортино3.892.69
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара4.722.57
Коэф-т Мартина17.259.76
Индекс Язвы2.55%3.65%
Дневная вол-ть15.11%17.32%
Макс. просадка-32.57%-32.68%
Текущая просадка0.00%-1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и IWY

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и IWY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.912.06
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.892.69
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.38
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.722.57
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.259.76
QGRO
IWY

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.06
QGRO
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и IWY

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IWY в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и IWY

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.63%
QGRO
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и IWY

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 5.46% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
5.44%
QGRO
IWY