PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR) while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.25%/yr vs 16.52%/yr for IWY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.56%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-14.25%

Correlation

The correlation between QGRO and IWY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between QGRO and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и IWY

Секторы
QGRO
IWY

Технологии

37.1%
54.9%

Промышленность

13.6%
4.0%

Здравоохранение

12.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.9%

Финансовые услуги

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.0%

Энергетика

1.8%
0.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

QGRO
37.1%
IWY
54.9%

Промышленность

QGRO
13.6%
IWY
4.0%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
IWY
6.6%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
IWY
11.4%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
IWY
13.9%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
IWY
5.6%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
IWY
3.0%

Энергетика

QGRO
1.8%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
IWY
1.1%

Недвижимость

QGRO
0.9%
IWY
0.3%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

QGRO vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.72

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.61

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

5.24

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.72

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QGRO и IWY

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-32.68%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.63%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-23.22%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-32.68%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.49%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.75%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.09%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и IWY

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 3.37%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.69%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.53%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.47%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.97%

+1.95%

Сравнение комиссий QGRO и IWY

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и IWY

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and IWY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs IWY's -32.68%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs 12.25% for QGRO. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор