PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRO и IWY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QGRO и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
157.95%
198.33%
QGRO
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRO:

2.23

IWY:

2.15

Коэф-т Сортино

QGRO:

2.97

IWY:

2.77

Коэф-т Омега

QGRO:

1.39

IWY:

1.39

Коэф-т Кальмара

QGRO:

3.78

IWY:

2.76

Коэф-т Мартина

QGRO:

13.34

IWY:

10.40

Индекс Язвы

QGRO:

2.64%

IWY:

3.67%

Дневная вол-ть

QGRO:

15.78%

IWY:

17.74%

Макс. просадка

QGRO:

-32.57%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

QGRO:

-4.63%

IWY:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 33.70%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 36.57%.


QGRO

С начала года

33.70%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

18.23%

1 год

33.73%

5 лет

18.08%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

36.57%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

11.51%

1 год

36.75%

5 лет

20.82%

10 лет

17.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и IWY

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.15
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.972.77
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.39
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.782.76
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3410.40
QGRO
IWY

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.15
QGRO
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и IWY

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IWY в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и IWY

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.63%
-2.56%
QGRO
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и IWY

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
4.98%
QGRO
IWY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab