PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с FSMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) are both funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while FSMOX is a Intermediate Core Bond fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, QGRO returned 21.27%/yr vs 4.13%/yr for FSMOX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for FSMOX.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FSMOX с доходностью 0.77%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

FSMOX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.38%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%19.02%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.77%8.52%1.45%1.16%

Correlation

The correlation between QGRO and FSMOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX

Доходность на риск

QGRO vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROFSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.73

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.63

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

7.96

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FSMOX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.73

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QGRO и FSMOX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и FSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-8.65%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.84%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-8.47%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.36%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.76%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.87%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и FSMOX

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.44%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

2.86%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

4.04%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

6.20%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

6.20%

+16.72%

Сравнение комиссий QGRO и FSMOX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSMOX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и FSMOX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FSMOX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.47%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and FSMOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to FSMOX (1.44%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs FSMOX's -8.65%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и FSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор