Сравнение FSMOX с CMPIX
FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) and CMPIX (Principal Core Fixed Income) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, FSMOX returned 4.20%/yr vs 3.68%/yr for CMPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSMOX charges 0.33%/yr vs 0.74%/yr for CMPIX.
Доходность
Сравнение доходности FSMOX и CMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у CMPIX с доходностью 0.26%.
FSMOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам FSMOX и CMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 0.98% | 8.52% | 1.45% | 1.16% |
CMPIX Principal Core Fixed Income | 0.26% | 6.76% | 1.26% | 2.61% |
Correlation
The correlation between FSMOX and CMPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.94 |
The correlation between FSMOX and CMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMOX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск
FSMOX
CMPIX
Сравнение FSMOX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMOX | CMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.71 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.17 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMOX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FSMOX и CMPIX
Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и CMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMOX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -18.80% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.97% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -6.58% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.49% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.48% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMOX и CMPIX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеют волатильность 1.48% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMOX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.93% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.96% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.81% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.82% | +1.39% |
Сравнение комиссий FSMOX и CMPIX
FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMOX и CMPIX
Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности CMPIX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.43% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 4.46% | 4.44% | 5.07% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSMOX and CMPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMOX has higher volatility (1.48%) compared to CMPIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FSMOX dropped -8.65% vs CMPIX's -18.80%.
FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMOX и CMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор