PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с CMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с CMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и CMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и CMPIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		-0.05%8.52%1.45%1.16%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.72%6.76%1.26%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у CMPIX с доходностью -0.72%.

FSMOX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.41%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Principal Core Fixed Income

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPXFSMOX с BCRIXFSMOX с BFFAX
Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с DUTMXCMPIX с POSIXCMPIX с FMBPXCMPIX с PQIAX

Сравнение комиссий FSMOX и CMPIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.

CMPIX
Principal Core Fixed Income
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXCMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.56

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.79

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. CMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CMPIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и CMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXCMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.98

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSMOX и CMPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и CMPIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CMPIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.14%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и CMPIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и CMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXCMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.80%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.84%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.44%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.47%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и CMPIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.54%, в то время как у Principal Core Fixed Income (CMPIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXCMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.69%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.28%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.77%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.80%

+1.50%