PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с DSFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у DSFIX с доходностью -0.12%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с FMBPXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с QDIBXDSFIX с MCDWXDSFIX с DFSTXDSFIX с DFIVX

Сравнение комиссий FSMOX и DSFIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

FSMOX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXDSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.79

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.39

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSFIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXDSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSMOX и DSFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и DSFIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DSFIX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и DSFIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и DSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.94%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.66%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.95%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.72%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и DSFIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.77%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.97%

+1.33%