- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 мая 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FSMOX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) показал доход в 0.98% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSMOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSMOX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.64% | -1.62% | 0.37% | 0.19% | -0.10% | 0.98% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 2.46% | 0.06% | 0.17% | -0.84% | 1.73% | -0.33% | 1.63% | 1.21% | 0.78% | 0.72% | 0.03% | 8.52% |
| 2024 | -0.27% | -1.75% | 0.99% | -2.90% | 1.98% | 1.33% | 2.56% | 1.58% | 1.27% | -2.88% | 1.42% | -1.69% | 1.45% |
| 2023 | -0.20% | -0.80% | -0.40% | -1.22% | -3.12% | -2.55% | 5.43% | 4.35% | 1.16% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2023.
- This fund participated in 41.95% of S&P 500 Index downside but only 21.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.91%
- Участие в снижении
- 41.95%
Комиссия
Комиссия FSMOX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMOX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.52 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.49 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.44% | 5.07% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund показал максимальную просадку в 8.65%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -8.65%окт. 2023 г. | 4mo 25d | 1mo 20d | 6mo 15dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.15%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.41%апр. 2024 г. | 2mo 23d | 2mo 17d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.96%май 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 10d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.84%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FSMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -56.78% | +48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -18.90% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -10.72% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMOX
Добавьте Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMOX