PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с BCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с BCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и BCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и BCRIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		-0.51%6.81%2.21%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.51%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCRIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.71%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с FMBPXFSMOX с APBDXFSMOX с DSFIX
Часто сравнивают с BCRIX:
BCRIX с BXSLBCRIX с TLTBCRIX с QDIBXBCRIX с DFXIXBCRIX с DUTMXBCRIX с LIVIXBCRIX с NASDX

Сравнение комиссий FSMOX и BCRIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BCRIX в 0.28%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BCRIX
Ранг доходности на риск BCRIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXBCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.49

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.37

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. BCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BCRIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и BCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXBCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSMOX и BCRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и BCRIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BCRIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		4.26%4.59%4.53%3.41%1.85%2.49%6.25%3.75%3.07%2.81%3.21%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и BCRIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и BCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXBCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-20.21%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.09%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.57%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.11%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и BCRIX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) имеют волатильность 1.51% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXBCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.46%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.01%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.04%

+1.26%