PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и APBDX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWX

Сравнение комиссий FSMOX и APBDX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.77

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.11

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.48

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.95

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.77

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Корреляция

Корреляция между FSMOX и APBDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и APBDX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и APBDX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.21%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.90%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.98%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.58%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и APBDX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.51%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.45%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.70%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.72%

+1.58%