PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с FMDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. QGRO is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, QGRO returned 9.71% vs 20.64% for FMDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и FMDE

2026 (YTD)202520242023
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%7.45%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between QGRO and FMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between QGRO and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и FMDE

Секторы
QGRO
FMDE

Технологии

37.1%
20.6%

Промышленность

13.6%
20.1%

Здравоохранение

12.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.8%

Финансовые услуги

5.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Энергетика

1.8%
6.4%

Коммунальные услуги

0.9%
5.0%

Недвижимость

0.9%
5.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.9%

Технологии

QGRO
37.1%
FMDE
20.6%

Промышленность

QGRO
13.6%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
FMDE
12.1%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
FMDE
3.8%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
FMDE
12.9%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
FMDE
1.7%

Энергетика

QGRO
1.8%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
FMDE
5.0%

Недвижимость

QGRO
0.9%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
FMDE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

QGRO vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.48

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.12

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.49

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

9.77

-7.36

QGRO vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и FMDE

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-21.10%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.33%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.63%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.12%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и FMDE

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.39%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.02%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.19%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.19%

+6.74%

Сравнение комиссий QGRO и FMDE

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и FMDE

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and FMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.17%) compared to FMDE (4.55%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 9.71% for QGRO. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.25% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор