PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRO с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

QGRO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.27%
С начала года
3.29%
1 год
9.09%
3 года*
20.05%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
Всё время*
15.14%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF
$9.27M$9.20M$14.19M

Сравнение доходности по годам QGRO и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		3.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-12.07%

Correlation

The correlation between QGRO and DGRW is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between QGRO and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и DGRW

Секторы
QGRO
DGRW

Технологии

42.5%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
11.1%

Промышленность

12.3%
11.8%

Здравоохранение

11.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.0%

Финансовые услуги

3.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.7%

Энергетика

1.2%
4.5%

Коммунальные услуги

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%
2.8%

Технологии

QGRO
42.5%
DGRW
33.8%

Коммуникационные услуги

QGRO
15.2%
DGRW
11.1%

Промышленность

QGRO
12.3%
DGRW
11.8%

Здравоохранение

QGRO
11.6%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.3%
DGRW
8.0%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
DGRW
8.4%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.3%
DGRW
6.7%

Энергетика

QGRO
1.2%
DGRW
4.5%

Коммунальные услуги

QGRO
0.8%
DGRW
0.2%

Недвижимость

QGRO
0.8%
DGRW

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
DGRW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QGRO vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRODGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.74

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.48

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.20

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

8.89

-6.69

QGRO vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и DGRW

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRODGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-32.04%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.30%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-16.21%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-17.27%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.00%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.05%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и DGRW

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRODGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.47%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.54%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

10.47%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

14.03%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

16.20%

+6.64%

Сравнение комиссий QGRO и DGRW

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и DGRW

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and DGRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.82%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs 10.15% for QGRO. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.18% for QGRO.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор