Сравнение QGRD с SPYH
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 3.58%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 3.58% | 8.37% |
Correlation
The correlation between QGRD and SPYH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. SPYH — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYH
Сравнение QGRD c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SPYH
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -7.22% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.42% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.76% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 8.23% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.40% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.40% | +1.96% |
Сравнение комиссий QGRD и SPYH
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SPYH
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPYH в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.80% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SPYH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
SPYH has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 1.40% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор