Сравнение QGRD с SPYH
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 4.23%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.23% | 8.30% |
Correlation
The correlation between QGRD and SPYH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. SPYH — Ранг доходности на риск
QGRD
SPYH
Сравнение QGRD c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.78 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SPYH
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -6.39% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.81% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.71% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.00% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.43% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.43% | +1.13% |
Сравнение комиссий QGRD и SPYH
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SPYH
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SPYH в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.65% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SPYH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
SPYH has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор