Сравнение QGRD с QQHG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у QQHG с доходностью 8.01%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 10.05% |
Correlation
The correlation between QGRD and QQHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. QQHG — Ранг доходности на риск
QGRD
QQHG
Сравнение QGRD c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.83 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и QQHG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -6.18% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.31% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.98% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и QQHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 9.76% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 9.85% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 9.85% | +3.71% |
Сравнение комиссий QGRD и QQHG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и QQHG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQHG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QGRD and QQHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.45% for QQHG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор