Сравнение QGMIX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.02% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и EGRAX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
QGMIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
QGMIX
EGRAX
Сравнение QGMIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 5.02 | -5.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 6.79 | -6.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.33 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.73 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 23.99 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 5.02 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 2.08 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.21 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и EGRAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и EGRAX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и EGRAX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, примерно равная максимальной просадке EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -14.15% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -3.18% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -10.31% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -14.15% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.18% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.94% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.76% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и EGRAX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.77% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.99% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.73% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 3.98% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 3.94% | +4.43% |