Сравнение QGMIX с DNAVX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.63%/yr vs 3.47%/yr for DNAVX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и DNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DNAVX с доходностью 0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QGMIX имеют среднегодовую доходность 3.63%, а акции DNAVX немного отстают с 3.47%.
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 3.63%
DNAVX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам QGMIX и DNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.72% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 0.44% | 5.12% | 6.13% | 18.70% | -14.02% | 9.29% | 1.63% | 13.99% | -8.44% | 8.09% |
Correlation
The correlation between QGMIX and DNAVX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.03 |
Over the past year, QGMIX and DNAVX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск
QGMIX
DNAVX
Сравнение QGMIX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGMIX | DNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.44 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.41 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и DNAVX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и DNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -17.73% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -3.83% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -8.05% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -17.12% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -17.73% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.66% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.87% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.18% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и DNAVX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.32%, в то время как у Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.54% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 3.85% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 4.34% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.63% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.40% | -0.03% |
Сравнение комиссий QGMIX и DNAVX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и DNAVX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DNAVX в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 11.51% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and DNAVX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNAVX has higher volatility (1.54%) compared to QGMIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs DNAVX's -17.73%.
DNAVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и DNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор