Сравнение QGMIX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.00% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и AQRIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
QGMIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
AQRIX
Сравнение QGMIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.31 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.77 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.71 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.30 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.31 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и AQRIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и AQRIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и AQRIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -19.37% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.52% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -19.37% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -19.37% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.14% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.86% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.24% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и AQRIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.72% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 7.83% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 12.04% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 10.64% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 9.76% | -1.39% |