Сравнение QFLR с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
QFLR и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QFLR и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFLR и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 92.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFLR и NVDY
QFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
QFLR vs. NVDY — Ранг доходности на риск
QFLR
NVDY
Сравнение QFLR c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFLR | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.20 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.01 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 10.43 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFLR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между QFLR и NVDY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и NVDY
QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок QFLR и NVDY
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFLR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -34.08% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.77% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.25% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.31% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.30% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и NVDY
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 4.97%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFLR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 9.09% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 21.62% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 32.44% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 38.75% | -25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 38.75% | -25.86% |