Сравнение QFIN с SPMO
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, QFIN returned -10.41%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
QFIN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -13.54%
- 1 год
- -60.78%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам QFIN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.92% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -3.11% |
Correlation
The correlation between QFIN and SPMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QFIN
SPMO
Сравнение QFIN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.44 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.47 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.52 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.49 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.00 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SPMO
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -30.95% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -12.70% | -59.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -20.13% | -53.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -22.74% | -54.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -1.46% | -63.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.47% | -4.60% | -40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 3.26% | +48.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SPMO
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 7.39% | +22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 14.49% | +23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 17.70% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 19.30% | +47.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.12% | 20.31% | +51.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SPMO
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.07% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SPMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.61%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор