Сравнение QFIN с SOFI
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | -10.61% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between QFIN and SOFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
SOFI:
$22.85B
QFIN:
CN¥51.00
SOFI:
$0.44
QFIN:
2.05
SOFI:
37.35
QFIN:
0.59
SOFI:
4.55
QFIN:
0.26
SOFI:
2.11
QFIN:
CN¥17.46B
SOFI:
$4.73B
QFIN:
CN¥12.90B
SOFI:
$3.39B
QFIN:
CN¥6.93B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
QFIN
SOFI
Сравнение QFIN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.21 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.39 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SOFI
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -83.32% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -52.96% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -52.96% | -20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -81.54% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -48.53% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -51.20% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 28.88% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SOFI
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 17.35% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 38.57% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 56.54% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 66.69% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 71.92% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SOFI
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и SOFI
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SOFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор