Сравнение QFIN с MRK
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам QFIN и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | -2.61% |
Correlation
The correlation between QFIN and MRK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
MRK:
$294.29B
QFIN:
CN¥51.00
MRK:
$3.58
QFIN:
2.05
MRK:
33.21
QFIN:
0.06
MRK:
0.03
QFIN:
0.59
MRK:
4.52
QFIN:
0.26
MRK:
6.41
QFIN:
CN¥17.46B
MRK:
$65.59B
QFIN:
CN¥12.90B
MRK:
$49.79B
QFIN:
CN¥6.93B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. MRK — Ранг доходности на риск
QFIN
MRK
Сравнение QFIN c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.49 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.22 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и MRK
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.61% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -11.37% | -60.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -43.44% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -43.44% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -5.03% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -18.83% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 4.54% | +48.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и MRK
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 9.57% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 18.04% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 27.18% | +27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 23.66% | +42.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 22.96% | +49.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и MRK
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и MRK
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and MRK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор