PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QEW с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QEW и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QEW

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQQH

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
4.87%
С начала года
5.63%
1 год
13.50%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEW и QQQH


Correlation

The correlation between QEW and QQQH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ Equal Weight ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QEW vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEW c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QEWQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

QEW vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEW и QQQH

Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QEWQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-31.24%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.13%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.15%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QEW и QQQH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QEWQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

11.08%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

13.41%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

13.45%

+5.85%

Сравнение комиссий QEW и QQQH

QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QEW и QQQH

Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQH в 9.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QEW
Invesco QQQ Equal Weight ETF
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
9.01%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, QEW and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.11% for QEW.

They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.68% for QQQH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор