Сравнение QEW с QQQH
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.23% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQH — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQH
Сравнение QEW c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQH
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -31.24% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.13% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -8.15% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 11.08% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.41% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.45% | +5.85% |
Сравнение комиссий QEW и QQQH
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQH
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQH в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QEW and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор