Сравнение QEW с CPNJ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while CPNJ is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPNJ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и CPNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNJ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и CPNJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 1.18% |
Correlation
The correlation between QEW and CPNJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. CPNJ — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNJ
Сравнение QEW c CPNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | CPNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и CPNJ
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, примерно равная максимальной просадке CPNJ в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и CPNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | CPNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -5.99% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.58% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.42% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и CPNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | CPNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 2.27% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 5.09% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 5.09% | +15.30% |
Сравнение комиссий QEW и CPNJ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPNJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и CPNJ
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and CPNJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.69% for CPNJ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и CPNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор