Сравнение QEW с QMMY
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QMMY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QMMY.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMMY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.55% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 3.13% |
Correlation
The correlation between QEW and QMMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QMMY — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMMY
Сравнение QEW c QMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QMMY
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QMMY в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -12.82% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.14% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.14% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 7.26% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.07% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.07% | +9.18% |
Сравнение комиссий QEW и QMMY
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMMY в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QMMY
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как QMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QMMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QMMY.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.90% for QMMY.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор