Сравнение QEW с QQQM
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.55% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.08% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение QEW c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQM
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -35.04% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.64% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.20% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 17.83% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.53% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.29% | -2.04% |
Сравнение комиссий QEW и QQQM
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQM
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEW and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор