Сравнение QEW с QQWZ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQWZ is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.55% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 7.17% |
Correlation
The correlation between QEW and QQWZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение QEW c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQWZ
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -7.81% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.81% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.45% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 15.67% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.83% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.83% | +4.42% |
Сравнение комиссий QEW и QQWZ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQWZ
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQWZ в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QQWZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор