Сравнение QEMM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
QEMM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.14% против 1.67% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и TUR
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
QEMM vs. TUR — Ранг доходности на риск
QEMM
TUR
Сравнение QEMM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.52 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.71 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.06 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и TUR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и TUR
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и TUR
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -72.34% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.24% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -31.63% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -59.25% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -29.26% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -40.05% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.15% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и TUR
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.33% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.57% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 22.36% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 33.76% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 34.33% | -17.60% |