PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с TJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, QEMM returned 35.60% vs 13.53% for TJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.

QEMM

1 день
-3.77%
1 месяц
1.15%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.59%
1 год
35.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.86%

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и TJUN

2026 (YTD)2025
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.11%12.75%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		1.65%11.79%

Correlation

The correlation between QEMM and TJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between QEMM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с APXMTJUN с EMCR

Доходность на риск

QEMM vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.63

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.04

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.10

-0.96

QEMM vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJUN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и TJUN

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-4.47%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.47%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.88%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-0.58%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.04%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и TJUN

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.01%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

6.42%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

8.33%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

8.33%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

8.33%

+8.65%

Сравнение комиссий QEMM и TJUN

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и TJUN

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.46%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and TJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (9.31%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs TJUN's -4.47%.

On 1-year performance, QEMM leads with 35.60% vs 13.53% for TJUN. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QEMM has performed better with a 35.60% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

QEMM has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.00% for TJUN.

QEMM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.95% for TJUN.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор