Сравнение QEMM с TJUN
QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
QEMM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 24.39%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.96%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEMM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 24.39% | 11.97% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between QEMM and TJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEMM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
QEMM
TJUN
Сравнение QEMM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.48 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и TJUN
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEMM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -4.47% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -0.60% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEMM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 7.54% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 7.54% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.54% | +9.35% |
Сравнение комиссий QEMM и TJUN
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и TJUN
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.34% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEMM and TJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for TJUN.
QEMM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для QEMM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор