Сравнение QEMM с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
QEMM и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 11.72% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | -0.25% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью -0.25%.
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
LDEM
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и LDEM
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.
Доходность на риск
QEMM vs. LDEM — Ранг доходности на риск
QEMM
LDEM
Сравнение QEMM c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.40 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и LDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и LDEM
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LDEM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.26% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и LDEM
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -40.82% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -13.21% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -39.17% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -10.37% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -17.72% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.65% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и LDEM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.07% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.06% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.39% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.95% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.76% | -4.03% |