Сравнение QEMM с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
QEMM и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.14% против 14.28% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и GREK
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
QEMM vs. GREK — Ранг доходности на риск
QEMM
GREK
Сравнение QEMM c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.14 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.50 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и GREK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и GREK
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и GREK
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -79.50% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -21.32% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -30.46% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -57.04% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -14.51% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -45.78% | +35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.08% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и GREK
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 10.17% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 17.79% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 25.29% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 24.08% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 29.93% | -13.20% |