Сравнение GREK с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GREK и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GREK и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREK и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.28% против 16.95% соответственно.
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и SCHG
GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
GREK vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GREK
SCHG
Сравнение GREK c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.76 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.24 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.09 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 3.71 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.76 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GREK и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и SCHG
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и SCHG
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -34.59% | -44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -16.41% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -34.59% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | -34.59% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -12.51% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -5.22% | -40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.84% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и SCHG
Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.77% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 12.54% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 22.45% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.31% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 21.51% | +8.42% |