PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.79%
673.77%
GREK
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.13

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

GREK:

1.56

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

GREK:

1.23

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.69

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

GREK:

4.68

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

GREK:

23.38%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

GREK:

-16.67%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.26% против 14.97% соответственно.


GREK

С начала года

27.66%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

30.33%

1 год

26.44%

5 лет

25.47%

10 лет

6.26%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.28%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и SCHG

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.13
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.56
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GREK: 1.23
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 0.69
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 4.68
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.55
GREK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SCHG

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.63%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GREK и SCHG

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.67%
-13.04%
GREK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SCHG

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 14.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
16.60%
GREK
SCHG