PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GREK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GREK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.64%
14.01%
GREK
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.53% против 16.38% соответственно.


GREK

С начала года

5.59%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-9.63%

1 год

8.26%

5 лет (среднегодовая)

8.36%

10 лет (среднегодовая)

-0.53%

SCHG

С начала года

31.08%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

14.01%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


GREKSCHG
Коэф-т Шарпа0.552.25
Коэф-т Сортино0.832.94
Коэф-т Омега1.111.41
Коэф-т Кальмара0.243.09
Коэф-т Мартина2.3512.29
Индекс Язвы4.29%3.11%
Дневная вол-ть18.41%17.04%
Макс. просадка-79.50%-34.59%
Текущая просадка-37.08%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и SCHG

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


GREK
Global X MSCI Greece ETF
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GREK и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GREK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.552.25
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.832.94
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.41
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.243.09
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3512.29
GREK
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.25
GREK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SCHG

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GREK
Global X MSCI Greece ETF
2.24%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GREK и SCHG

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.08%
-2.59%
GREK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SCHG

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 4.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
5.72%
GREK
SCHG