PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GREK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GREK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREK и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF
0.14%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.28% против 16.95% соответственно.


GREK

1 день
3.33%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
43.62%
3 года*
34.24%
5 лет*
23.44%
10 лет*
14.28%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Greece ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GREK и SCHG

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

GREK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GREKSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.76

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.24

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.09

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

3.71

+3.80

GREK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GREKSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.76

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.57

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.79

-0.65

Корреляция

Корреляция между GREK и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SCHG

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.46%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GREK и SCHG

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


GREKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-34.59%

-44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-16.41%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-34.59%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-34.59%

-22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-12.51%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-5.22%

-40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.84%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SCHG

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GREKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.77%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

12.54%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

22.45%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

22.31%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

21.51%

+8.42%