PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, QEMM returned 42.27% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и EVLU

2026 (YTD)20252024
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%0.70%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between QEMM and EVLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between QEMM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

QEMM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.80

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.71

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.61

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

20.79

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.80

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.23

-1.89

Просадки

Сравнение просадок QEMM и EVLU

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-17.17%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.90%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.27%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-3.48%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.48%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и EVLU

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.17%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

16.23%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.04%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.93%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.93%

-3.04%

Сравнение комиссий QEMM и EVLU

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и EVLU

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QEMM and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to QEMM (7.29%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 42.27% for QEMM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 42.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.88% for EVLU.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор