PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEFA returned 7.42%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

QEFA

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.52%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.84%
1 год
15.78%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.48%

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		5.79%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between QEFA and LVHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between QEFA and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и LVHI

Секторы
QEFA
LVHI

Финансовые услуги

14.3%
23.6%

Здравоохранение

11.6%
7.4%

Технологии

10.1%
0.1%

Промышленность

8.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.3%

Энергетика

5.1%
17.4%

Сырьевые материалы

4.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
10.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
LVHI
7.4%

Технологии

QEFA
10.1%
LVHI
0.1%

Промышленность

QEFA
8.7%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
LVHI
5.3%

Энергетика

QEFA
5.1%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
LVHI
10.4%

Недвижимость

QEFA
1.8%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

QEFA vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFALVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.14

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
4.29

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.90

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

20.31

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFALVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.14

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QEFA и LVHI

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFALVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-32.31%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.08%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.99%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-11.99%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.16%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.52%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.46%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и LVHI

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFALVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.91%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.57%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

9.49%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

11.06%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

13.76%

+2.27%

Сравнение комиссий QEFA и LVHI

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и LVHI

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.90%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and LVHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEFA has higher volatility (3.53%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 7.42% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.90% for QEFA.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор