PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEFA returned 7.76%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%9.25%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between QEFA and KEMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.74

The correlation between QEFA and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и KEMX

Секторы
QEFA
KEMX

Финансовые услуги

14.3%
20.7%

Здравоохранение

11.6%
1.7%

Технологии

10.1%
41.2%

Промышленность

8.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.4%

Энергетика

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
KEMX
20.7%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
KEMX
1.7%

Технологии

QEFA
10.1%
KEMX
41.2%

Промышленность

QEFA
8.7%
KEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
KEMX
5.4%

Энергетика

QEFA
5.1%
KEMX
4.8%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
KEMX
8.2%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
KEMX
2.0%

Недвижимость

QEFA
1.8%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

QEFA vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.40

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.13

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.97

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

19.78

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.40

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QEFA и KEMX

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-38.80%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-15.36%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-19.62%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.85%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.52%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.85%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.85%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и KEMX

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

9.80%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

19.96%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

22.44%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.21%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

20.94%

-4.91%

Сравнение комиссий QEFA и KEMX

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и KEMX

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and KEMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 7.76% for QEFA. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.33% for KEMX.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор