Сравнение QEFA с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
QEFA и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QEFA и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -0.71% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 7.69% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 7.69%.
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
JHID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и JHID
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
QEFA vs. JHID — Ранг доходности на риск
QEFA
JHID
Сравнение QEFA c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.51 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.28 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.74 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 16.05 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.51 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.53 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и JHID
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью JHID в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.02% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и JHID
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -12.42% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.01% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.20% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.53% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.38% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и JHID
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 5.96% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.44% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.17% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.88% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.88% | +2.12% |