PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

QEFA и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.86% соответственно.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий QEFA и IDMO

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

QEFA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.66

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

10.75

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между QEFA и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и IDMO

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и IDMO

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-39.38%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.31%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.07%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-31.34%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.22%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-9.85%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.05%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и IDMO

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.12%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.67%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

19.21%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.67%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.90%

-1.90%