PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с VMVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		3.36%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 3.36%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.36%
6 месяцев
4.94%
1 год
9.76%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с CAEIXQDVSX с CSUAXQDVSX с FMIEXQDVSX с GCCHX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий QDVSX и VMVFX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.98

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.23

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

5.83

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.98

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между QDVSX и VMVFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и VMVFX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности VMVFX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.65%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и VMVFX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.09%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.16%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-13.02%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.51%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.84%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.68%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и VMVFX

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.86%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.98%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

10.04%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

10.75%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

12.48%

+8.76%