PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. QDVO is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 12.04% for YYY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и YYY

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%0.16%

Correlation

The correlation between QDVO and YYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between QDVO and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и YYY

Секторы
QDVO
YYY

Технологии

50.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.8%

Здравоохранение

4.6%
17.1%

Финансовые услуги

4.1%
24.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Промышленность

1.7%
5.1%

Энергетика

0.8%
13.1%

Коммунальные услуги

0.7%
7.8%

Недвижимость

-

12.5%

Технологии

QDVO
50.6%
YYY
10.2%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
YYY
1.8%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
YYY
17.1%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
YYY
1.3%

Промышленность

QDVO
1.7%
YYY
5.1%

Энергетика

QDVO
0.8%
YYY
13.1%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
YYY
7.8%

Недвижимость

QDVO

-

YYY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

QDVO vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.41

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.03

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.50

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

6.61

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.41

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.43

+0.99

Просадки

Сравнение просадок QDVO и YYY

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-42.52%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.07%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.38%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.84%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.82%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и YYY

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.09%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

8.56%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

11.36%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

13.90%

+3.52%

Сравнение комиссий QDVO и YYY

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и YYY

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and YYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs YYY's -42.52%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 12.04% for YYY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 10.11% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 3.23% for YYY.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор