PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с YYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с YYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).

QDVO и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и YYY

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		-0.92%13.08%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.92%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.18%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.89%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с SPYYYY с XYLDYYY с CEFD

Сравнение комиссий QDVO и YYY

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

YYY
Amplify CEF High Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOYYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.76

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.05

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.91

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

4.18

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Корреляция

Корреляция между QDVO и YYY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и YYY

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности YYY в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		13.03%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и YYY

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и YYY.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-42.52%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.70%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.07%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.91%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и YYY

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеют волатильность 5.38% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.16%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

13.10%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.33%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.89%

+4.12%